【邢不行|量化小讲堂系列33】一行代码亏损5万美金，量化投资的风险程序热点

引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。

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本文纯属真事

10月15日，周一，早晨07:30

在我还睡着的时候，阿里云香港服务器上跑着的自动交易程序，在bitfinex交易所陆续对我交易的几个数字货币，开了空单。并且策略判定此次交易盈利的概率较大，所以加了3倍杠杆。

开空单：指的是做空，例如价格跌10%，我就赚10%，相应的价格涨10%，我就亏10%。

3倍杠杆：放大盈亏比例。例如价格跌10%，我就赚30%，相应的价格涨10%，我就亏30%。

下图展示的当时比特币（btc/usdt）的15分钟K线图，开空点位是6348左右。

10月15日，周一，上午

因为一些私人事情需要处理，这天上午没有到办公室。

在出门之前，通过每天早晨8点半钉钉发给我的持仓监控，了解到策略已经开空了。内心：赶紧他妈的给我暴跌吧。

因为办的事情比较麻烦，一个上午都没有时间看手机，微信群也没有查看。

10月15日，周一，下午13:15

如下图所示比特币的价格上涨到6423，相比我们的做空点位已经上涨了1.18%，空头仓位已经亏损了约3.6%。

交易的其它币种的空头仓位，也产生了一定的亏损。此时按照策略，应该马上平仓止损。

做交易就是要这样，该止损的时候绝不手软，哪怕之后被打脸。因为活下来是最重要的。

这也是量化交易的好处，帮你按照策略自动止损，避免交易者情绪的影响。

并且根据我策略的判断，此时不仅应该止损，还要反过来开多，并且仍然是3倍杠杆。

10月15日，周一，下午13:20

事情终于顺利办好了，我也在外面吃好了午饭，坐上去办公室的车，拿出手机。

这个时候不知道为什么，我打开手机上的teamviewer，远程了一下阿里云服务器。没啥特殊目的，就是顺手随便看看。

因为程序一直比较稳定，我一般是不怎么看服务器的。天知道这次怎么就想着打开手机顺便看看呢，可能是我的钱正在向我呼救吧。之后才知道，这顺手一看，救了一命。

登陆服务器之后，就看到了下面这张行情图，发现币价正在急速上涨：

内心：妈蛋，亏钱了，幸好策略应该帮我提前止损了。

之后看下我程序的实时输出，想看下当前持仓。然后发现我的程序已经暂停2个小时了，并且之前的空头仓位还在，并没有止损！

此时瞬间人就变得紧张，从椅子上坐了起来，之前办事的疲惫已经忘记。

赶紧点击重新运行按钮，让程序重新跑起来。

但我不在电脑面前，没办法手工操作平之前的仓位，眼睁睁的看着价格还在继续急速上涨，只能等着程序跑。

因为我跑策略看的是15分钟K线，所以每隔15分钟才会操作一次。所以只能等到13:30的时候，程序才进行了操作。

具体如下图所示，直到涨到6500的时候，才平空仓，并且3倍杠杆开多：

10月15日，周一，下午

等到程序帮我止损并且再开多之后，绷紧的神经才稍稍放松下来。坐在车上望着窗外的上海中心，算算到底亏了多少。

因为程序故障慢了的这15分钟，导致之前的空仓多亏了钱，新开的多仓又少赚了钱。

恩，一来一去，大约5万美金没了，妈蛋。

但是呢，随着行情的进一步发展，我深深的感到，我是多么多么多么多么多么的幸运。

因为之后的行情走势是下图这样的：

继续暴涨！

受到usdt不能承兑的影响，bitfinex交易所上面的btc/usdt交易对开始猛涨。最高一直涨到了7800美金。

如果我不是在13:20左右，随手看了下服务器，然后让停止的程序重启，那么我早晨在6348开的空仓就会一直持有。

当涨到最高点7800的时候，总共亏损：

( 7800 - 6348 ) / 6348 * 3 = 69%

按照bitfinex交易所亏损50%就强平的交易规则，早就已经爆仓了！

10月16日，周二，上午

到了第二天，还是很后怕。

想想当时真的是命大啊，怎么就突然看了眼服务器呢。要是当时不看，最终爆仓，那就是半年白干，说出去也被人笑死。

计划着周末去龙华寺烧香。

10月16日，周二，下午

下午，写代码的小哥很小心的跟我说，问题查出来了。

我仔细看了一遍之后，真的是哭笑不得。

因为这个问题，我之前在课程里面就给大家讲过，当时还重点提了一下。

下面是当时课程中的代码截图：

这两行代码很简单，大家都看的懂。作用是从okex交易所获取到最新的行情数据。

虽然这代码和案发现场的bitfinex交易所实盘代码不一样，但讲的问题是一样的。

图中第10行代码中的那串地址。是okex交易所的行情接口地址，大家可以在浏览器中输入这个地址，就能看到莱特币LTC最新的价格。

https://www.okex.com/api/v1/ticker.do?symbol=ltcusdt

第13行代码的作用是获取行情接口返回的数据。其中有一个关键的参数叫做timeout。

当时在上课的时候我特意提到了这个timeout参数一定要加。

当我们向交易所服务器发送请求获取数据时，理论上对方应该很快返回信息。但由于网络情况复杂、交易所服务器故障等原因，有可能对方不会马上回复。

此时我们的程序就会等待。加上这个参数timeout=15就表明，我们最多等待15秒。15秒之后还没有返回，程序就会报错终止。

如果不加这个参数，程序默认会一直等下去。若消息一直不返回，就会一直等到地老天荒。此时整个程序也就和停止了没有差别。

而最终的问题就是，写代码小哥获取bitfinex持仓数据的那行代码，居然没有加上timeout参数。

恰好这次又碰上bitfinex服务器不稳定，一直没有返回数据，而我的程序就在那里一直等着。

哎，我学生都知道的东西，我自己招的写代码小哥居然不知道。

事后措施

出了问题就要解决，以后不能再犯。

原先程序每15分钟就会通过钉钉发送一次持仓简报到我手机，如果不发就说明程序停止了。后来因为长时间稳定，我嫌烦，就停了。

现在我已经乖乖的打开了，再烦我也不会关闭。

bitfinex交易所我开始交易的比较早，和交易所对接的代码都是自己写的，并没有使用课程里面推荐的ccxt。那些觉得ccxt不好，想着自己对接交易所的同学，还是省省吧。

你的代码是不可能比这些开源框架还稳健的。ccxt里面默认就写好了，所有情况下timeout为10秒。

最后，写这行代码的小哥，首先年底奖金就不要想了，其次可以考虑换个工作了。

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