【兴业定量任瞳团队】水晶球：市场情绪偏谨慎20181122期权热点新闻-

市场情绪偏谨慎

兴业期权水晶球20181122

特别关注

预测标的：上证50指数/上证50ETF

预测分值：4分（情绪偏谨慎）

目标日期：2018.11.23（周五）

简明观点：期权市场数据表明波动率风险溢价维持谨慎，认购期权隐含波动率斜率与波动率期限结构指标表现中性，波动率风险溢价的边际变化指标也维持中性，整体而言期权市场情绪偏谨慎。

风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价与认购期权隐含波动率斜率表现谨慎，波动率期限结构指标也表现谨慎，波动率风险溢价的边际变化指标维持中性，整体而言期权市场情绪谨慎。从标的日内走势来看，早盘开盘后持续下行，午后市场情绪回暖，标的逐步反弹，尾盘略微回落，最终标的全天下跌0.56%，50指数下跌0.56%，标的走势符合水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周四市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向4分（情绪偏谨慎），期权市场数据表明波动率风险溢价维持谨慎，认购期权隐含波动率斜率与波动率期限结构指标表现中性，波动率风险溢价的边际变化指标也维持中性，整体而言期权市场情绪偏谨慎。

附表

证券研究报告：《市场情绪偏谨慎——兴业期权水晶球预测日报20181122》

对外发布时间：2018年11月22日

于明明

SAC执业证书编号：S0190514100003

任瞳

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责任编辑：

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